Главная

Услуги склада ответственного хранения

27.02.2016

2. Ограничения на активы. Другой метод управления гарантиями основан на ограничении активов, т.е. ограничении риска, который имеет право принимать застрахованный банк. Прямые ограничения — это ограничения на использование продуктов и определение круга разрешенной деятельности данного банка. Косвенным образом некоторые банковские активы ограничивают с помощью требований к капиталу с учетом риска, критики банковского портфеля регуляторами, а также санкций, применяемых к отдельным банкам. Данный метод можно рассматривать как требование к застрахованному банку хеджировать свои гарантированные правительством (имеющие кредитную поддержку) обязательства. Хеджирование ограничивает волатильность чистой стоимости банка. Если сокращенный риск предполагает сокращенную прибыль, данный метод ограничивает процентную ставку, которую банк в состоянии выплачивать вкладчикам, и тем самым ограничивает способность банка конкурировать с нерегулируемыми финансовыми организациями. Ограничения на активы призваны уменьшить кредитный и процентный риск, валютный риск и риск ликвидности , присущие портфелям банковских активов и пассивов и услуги склада ответственного хранения .

3. Ценообразование на основе риска. Третий способ управления гарантиями — ценообразование, основанное на степени риска. Концепция проста: чем больший риск принимает на себя организация, тем более высокую премию она должна платить за гарантии/поручительство/страхование. До 1993 г. FDIC полностью полагалась на неявное ценообразование на основе риска, осуществляемое через требования к капиталу и другие формы условных регулятивных налогов. Напомним, что Базельское соглашение, принявшее международные стандарты капитала на основе риска, учитывает лишь кредитный риск, но разумную систему ценообразования следует строить исходя из всех основных портфельных рисков банковского обслуживания, т.е. кредитного, процентного, валютного и ликвидности. Несмотря на то что требования к капиталу с учетом риска носят прямолинейный характер (больше риск — больше капитал, способный абсорбировать потенциальные потери), сложную задачу измерения (ценообразования) риска корректно решить удается немногим.